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RCI(Rank Correlation Index)

 개요

변수들(날짜, 가격)의 순위로 상관분석을 한 지표.(스피어만 상관계수)


 활용

1) 추세 파악
스피어만 상관 : 순위가 매겨진 피어슨 상관
기간에 따른 가격의 움직임을 상관분석하여 보여줌

2) 장/단기 RCI 크로스오버
RCI ≤ -80 에서 단기 RCI가 장기 RCI 상향 돌파 : 매수
RCI ≥ +80 에서 단기 RCI가 장기 RCI 하향 돌파 : 매도




 산식

날짜, 가격의 스피어만 상관 산출