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공분산(Covariance)

 개요

두 데이터 사이의 표본 공분산을 산출한 지표.


 활용

상관관계의 방향성 파악
상관관계의 방향성을 알려주며 그 강도는 알 수 없다
Cov(X,Y) > 0 : X데이터가 상승할 때, Y데이터도 상승
Cov(X,Y) = 0 : X, Y 데이터 사이에 선형관계 없음
Cov(X,Y) < 0 : X데이터가 상승할 때, Y데이터는 하락



 산식

(중복지표-공분산 : 종목들 가격 간의 비교 / 변동성지표-공분산 : 가격과 거래량 간의 비교)